Clique no link para abrir uma telinha, clique em salvar, em seguida, vai aparecer outra telinha que é para você escolher onde o arquivo deverá ser salvo, de preferencia, clique em desktop (para maior facilidade de encontrar o arquivo depois de finalizar o download) e depois em salvar, uma barrinha que significa o tanto que falta para o download ser concluido vai aparecer, você precisa esperar ela encher, quando ela terminar, você clica em fechar.
   Depois de ter finalizado o download (demora um tempinho), basta você localizar onde o arquivo foi salvo na sua máquina, (se você seguiu a dica acima vai aparecer noa area de trabalho, ou seja no desktop) clicar nele com o botão direito nele e depois clicar em "Extrair aqui ou caso for em Inglês clique em "Extract here".
   Ai é só clicar duas vezes no arquivo e assistir o video.

   Caso você use winamp não tem problema.